BA Log

Samsonite said:
Tui khoái duy nhất 1vị sư phụ Vô danh thần kiếm bên F319 :1:
Tóp này nghiêm túc, mang dáng vẻ 1 case study hấp dẫn. Ý tưởng và cách thực hiện là gì ?!
Good trade bác :1:
Click to expand...
Cảm ơn bác đã ghé qua chơi :)

Ý tưởng của em khi thực hiện là muốn nhìn rõ hơn ý đồ của bên mua và bán trong từng phiên. Xuất phát từ việc nhận thấy nhìn cấu tạo một nến chỉ gồm 4 thành tố open, high, low, close, em thấy là chưa đủ thoải mái khi nhìn chart.

Ngoài ra, để tiết kiệm thời gian quan sát bảng điện, em cố gắng lượng hóa cách thức giao dịch thành các con số để biết được trạng thái của mỗi mã từng ngày nhằm hạn chế rủi ro rơi vào bẫy fake move của cổ phiếu.
 
Cuối tuần, làm một ít thống kê về giao dịch khối ngoại từ Q2 đến hết tuần giao dịch vừa qua.
Mục đích để xem hoạt động giao dịch của khối ngoại tại các mã đã mua ròng nhiều trong quý 2 thì có tiếp nối trong quý 3. Bảng dưới là thống kê các mã có 3 tuần bán ròng liên tiếp của khối ngoại để dè chừng.
upload_2015-8-9_10-31-26.png
Ở chiều chuyển trạng thái từ mua ròng trong quý 2 sang bán ròng trong 3 tuần gần đây của quý 3:
- VCB, BVH và VIC là ba mã ảnh hưởng đến chỉ số, đang thể hiện xu thế bán ròng của nước ngoài trong 3 tuần giao dịch gần đây.
- KDC, HSG, PVC và CSM cũng đang là các mã bị bán khá nhiều cho đến thời điểm hiện tại. CSM có 6 tuần bán ròng liên tiếp?

Ở chiều tiếp tục xu hướng bán ròng từ quý 2:
- Ba mã cổ phiếu ngành đường (NHS, BHS, SBT) vẫn đang chịu xu hướng bán ròng của khối ngoại tiếp nối từ quý 2
- TDH và TTF cũng đang bị khối ngoại bán

Nhớ ngày xưa có game ăn theo ETF. Sau đó dần không hiệu quả lại chuyển sang game đợi ETF bán xong thì vào ăn liquidity discount :D
 
Last edited:
Ngày 10/8:
Thị trường tăng điểm tốt (+10.77 pts, ~1.78%). Volume tăng nhẹ 13% trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng 49 tỷ đồng.
Top 20 mua ròng của khối ngoại:
upload_2015-8-10_19-21-23.png
Top 20 bán ròng:
upload_2015-8-10_19-21-47.png

Thị trường có phiên đầu tuần tăng điểm tốt (cả về điểm số lẫn cách thức tạo volume), tiếp nối đà tăng từ thứ 6 tuần trước. Mở cửa phiên giao dịch, VNM đã truyền cảm hứng cho thị trường khi tạo gap và tăng điểm dứt khoát ngay từ đầu phiên. Sau đó lần lượt được hỗ trợ bởi các mã bluechip trong VN30 như SSI, FPT. Tiếp đó, nhóm bank với VCB, CTG và BID xanh nhẹ đã giúp thị trường duy trì được sắc xanh trong cả phiên sáng. Đến phiên chiều, VNM đã có thêm sự trợ giúp của nhóm bảo hiểm để tạo thế đi lên vững chắc hơn. Kết phiên ATC với 10 triệu cổ phiếu (gấp 2 lần trung bình cả phiên - tính theo trung bình 5 phút một) được trao tay.

Đà bán của khối ngoại lên VCB đã hạ nhiệt, chỉ còn 79.850 đơn vị. Hôm nay, khối ngoại cũng đã dừng bán BVH. Mặc dù không rõ là khối ngoại dừng bán hẳn hay tạm dừng bán, nhưng thế là đủ để nuôi thêm hi vọng cho nhà đầu tư tại ngưỡng tâm lý 600. Đồ thị buypower và top 20 tuy có hạ xuống nhưng không đến mức chạm đáy. Đặc biệt cách hạ của top 20 rất ít kèm vol tăng, ngầm ý momentum bán khá yếu không đủ quật ngã bên mua và lực lượng chờ mua ở dưới là khá tốt.
upload_2015-8-10_21-7-55.png

Phân tích kĩ hơn diễn biến giao dịch của thị trường. Nếu chia nhỏ khung thời gian diễn biến thị trường thành ba giai đoạn (A, B và C) như hình dưới, có thể thấy:
upload_2015-8-10_19-50-54.png
- Giai đoạn A: Từ lúc mở cửa cho đến 10h. Thị trường giao dịch trong sự e dè. Bên bán vẫn tranh thủ hạ tỷ trọng đề phòng thị trường giảm. Cột volume trong giai đoạn này đa phần >= trung bình (đường màu đỏ)
- Giai đoạn B: Từ 10h đến 10h53. Volume tăng nhẹ theo chiều tăng điểm. Bên bán có vẻ vẫn tiếp tục hạ tỷ trọng.
- Giai đoạn C: Từ 10h53 đến 14h03. Cú khợp mạnh đầu tiên của gấu lúc 10h53 (cột volume màu xanh với sức nặng 3 triệu đơn vị) đã kìm hãm đà tăng của VNIndex. Điểm tích cực theo quan sát là các cột volume đằng sau không hề gia tăng khi index điều chỉnh (các cột vol đều < đường trung bình). Cột vol chỉ tăng theo chiều đi lên của index
- Sau 14h03 chiều, nhiều nhà đầu tư có vẻ đã sốt ruột nên đã quyết định tham gia (lại) vào thị trường. Volume giao dịch tăng dần về cuối phiên và kết phiên với 10 triệu cp được trao tay ở ATC.

Như vậy, có thể nói, hôm nay là một phiên giao dịch tích cực. Không thấy có điều gì xấu ẩn sau sắc xanh của thị trường. Vol tăng vừa phải, độ rộng tăng giá tốt, momentum càng về cuối càng mạnh, nước ngoài cũng không thấy bán. Những thời điểm như thế này, có lẽ cần phải nhìn thị trường theo view dài hơn daily để có cái nhìn bao quát, tránh cuốn vào xu hướng mua/bán của đám đông và hỏng kế hoạch hành động đã vạch sẵn. Trước mắt kì vọng VNIndex sẽ lên lấp gap giảm điểm tuần trước tại khu vực 617-621. Cần đặc biệt chú ý cách tạo volume của market khi tiến lên vùng này.

Theo đánh giá cá nhân, việc tăng mạnh đầu tuần thế này là 1 con dao hai lưỡi vì nếu không đủ sức để kéo được cầu theo thì kết quả cuối tuần sẽ thiên về chiều hướng tiêu cực. Trong bối cảnh VNM đã break các loại đỉnh, VCB và BVH tây ngừng bán và các tin đồn giữa tuần có văn bản hướng dẫn nới room, chú bò có lẽ đang chơi ván bài lật ngửa với chú gấu, kì vọng biến 640 thành mức hỗ trợ trong một kịch bản ít người ngờ tới.

Thị trường đi về đâu hãy để thị trường tư trả lời còn các nhà đầu tư nên tiếp tục bám sát plan của mình đã vạch ra, đừng để bị cuốn theo diễn biến của thị trường trong ngắn hạn. Điều băn khoăn nhất lúc này có lẽ là dành cho những nhà đầu tư muốn mở mua vị thế mới. Sẽ cần phải cân nhắc kĩ trong các phiên tới, tránh tình trạng hưng phấn quá lại thành mua giá cao và không chủ động với các diễn biến tiếp theo của thị trường.
 
Last edited:
Ngày 12/8: There ain't no such thing as miracle
Thị trường giảm 8.81 điểm. Volume tăng ~8%. Nước ngoài mua ròng 110 tỷ.
Top 20 mua ròng
upload_2015-8-12_19-41-34.png
Top 20 bán ròng
upload_2015-8-12_19-41-58.png

Diễn biến giao dịch trong phiên của VNIndex:
upload_2015-8-12_19-47-46.png

Tiếp nồi đà giảm cuối phiên hôm qua, thị trường ngày hôm nay duy trì sắc đỏ trong cả phiên giao dịch. Volume tăng theo chiều giảm giá là dấu hiệu xấu. Điểm chú ý là volume hôm nay chỉ tăng nhẹ 8% so với hôm qua mặc dù thị trường giảm gần 10 điểm. Như vậy khả năng hôm qua là một phiên kéo xả của thị trường và hôm nay tiếp tục là một phiên bán ra của phe cầm cổ phiếu. Việc bán ra được thực hiện rất chủ động. Điểm tích cực duy nhất ngày hôm nay là nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh. Nhưng nhìn bên chiều bán, lại thấy sự xuất hiện của VCB và BVH trong top 20 bán ròng.

Đồ thị buypower và top 20 tiếp tục chúi xuống kèm vol tăng, chú bò đang dần quay lại chuồng của mình
upload_2015-8-12_19-53-10.png

Như vậy người cầm tiền không việc gì phải vội giải ngân lúc này. Chiến lược đợi buypower và top 20 phản ứng khi chạm điểm Min và chờ xem thị trường phản ứng ra sao với mốc 600 ngày mai. Giá/Ngưỡng kháng cự/hỗ trợ chỉ là khái niệm. Hãy quan sát cách tạo volume của thị trường. Cuối phiên tạo tâm lý nâng đỡ chỉ số và giá của nhiều mã. Theo quan sát, đây là một dấu hiệu không tích cực do nhiều khả năng là nhằm kéo xanh đầu phiên giao dịch ngày mai và giữ range giá xả hàng tiếp.
 
Ngày 13/8:
Thị trường tiếp tục giảm 9,98 điểm. Volume tăng ~8%. Nước ngoài bán ròng 5 tỷ
Top 20 mua ròng
upload_2015-8-13_23-3-56.png
Top 20 bán ròng
upload_2015-8-13_23-4-15.png

Thị trường tiếp tục giao dịch kém tích cực. Nước ngoài giảm mua và tiếp tục bán tiếp VCB, BVH. Với đà bán hai mã trụ như vậy, mọi dự đoán các mốc hỗ trợ càng trở nên khó khăn và mơ hồ. Chưa kể hôm nay PVD cũng bị bán manh. Đồ thị buypower tiếp tục đi xuống, rất gần điểm Min (0.38). Top 20 đã bắt đầu ngoi lên, chứng tỏ lực bắt đáy nhóm top 20 đã xuất hiện. Mai khả năng cao là một phiên hồi phục, nhưng hồi phục là để bán, là để đưa trạng thái tài khoàn về mức an toàn, chứ không phải mua mới. Thị trường về cơ bản là buồn:2cool_sad:.

Đồ thị buypower và top20:
upload_2015-8-13_23-6-30.png
 
Last edited:
Ngày 14/8:
VNIndex giảm 5.23 điểm. Volume hai sàn giảm 26%. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 102 tỷ đồng.
Top 20 mua ròng
upload_2015-8-14_21-49-33.png
Top 20 bán ròng
upload_2015-8-14_21-49-49.png

I/ Phiên giao dịch cuối tuần vẫn không có điểm tích cực.
Thanh khoản sụt giảm và index giảm khá thường là một dấu hiệu điều chỉnh lành mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày hôm nay, sự sụt giảm khối lượng chỉ đơn thuần phản ảnh 2 điều: (1). sự thiếu quyết liệt/thận trọng của bên mua và (2). sự cầm chừng của bên bán (do là ngày mùng 1 nên ngại cutloss?). Có một điểm chú ý về cách tạo volume ngày hôm nay. Đó là tốc độ khớp chỉ gia tăng khi VNindex tiệm cận về 585. Như vậy, bên mua chỉ chấp nhận mua với các điều kiện trading plan nhất định đã vạch ra sẵn.

Nước ngoài tiếp tục có một phiên giao dịch bán quyết liệt, nổi bật là VCB với 768.340 đơn vị cp và tiếp theo đó là SSI với 771.080 đơn vị. Mặc dù giao dịch của khối ngoại chỉ chiếm 10% khối lượng giao dịch của thị trường nhưng mức độ chi phối lên tâm lý người chơi ck tại Việt Nam vẫn rất lớn. VCB kết thúc tuần thứ 2 của tháng 8 với hơn 1 triệu đơn vị bán ròng từ khối ngoại. Như vậy, trong quý 3/2015, VCB đã có 6 tuần bán ròng liên tiếp của khối ngoại với cường độ tăng dần. Tiếp theo sau VCB, BVH cũng là mã chứng kiến 4 tuần bán ròng liên tiếp của khối ngoại
upload_2015-8-14_22-13-21.png

Nhà đầu tư cần phải rất thận trọng với động thái bán ròng này. Nếu nước ngoài cứ tiếp tục bán VCB với cường độ như hiện tại, việc xác định ngưỡng hỗ trợ của chỉ số VNIndex không có nhiều ý nghĩa. Chưa kể đến việc GAS giảm sàn ngày hôm nay và đã đâm thủng nền 57.5-60 tạo dựng vài tháng trở lại đây. Điều còn mong chờ lúc này là dòng tiền cần thể hiện sự bàng quan với đà giảm của chỉ số và đi tìm vào những ngách nhỏ của thị trường để tạo sóng và chờ thời.

Trở lại với đồ thị buypower và top20, lực mua đã xuất hiện làm hai chỉ số ngóc lên nhưng theo quan sát, đơn thuần do bên bán tiết cung. Cho nên, sức mạnh của chú bull vẫn chưa được kiểm chứng thực sự.
upload_2015-8-14_22-46-44.png

Dựa trên những luận điểm trên, hành động quan sát, cơ cấu hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu là hợp lý trong các phiên giao dịch đầu tuần tới.

II/ VNIndex và câu chuyện tuần tới.
Trước hết, xin post chart weekly VNIndex:
upload_2015-8-14_23-10-7.png

VNIndex đã có 3 nến tuần màu đỏ. Trong lịch sử tại các điểm A, B và C, sau 3 nến màu đỏ dài thường sẽ có một cú pullback từ 1.5-2 tuần, rất ít khi có 4 nến tuần đỏ dài liên tiếp. Người viết rất hi vọng tuần sau sẽ tạo ra một nến như trong khung hình chữ nhật (Open ~589, Low ~ 575, High ~596 và Close~592) và tất nhiên kèm theo volume phải tích cực. Muốn volume tích cực cần phải giật mạnh xuống để kiểm tra cầu rồi mới kéo lên. Do đó, một cây nến màu trắng với chân dài trong tuần sau là cần thiết cho một con sóng pullback.

Như phân tích ở trên, việc bán VCB của khối ngoại có ảnh hưởng tiêu cực đến VNIndex trong ngắn hạn. Vậy thử nhìn VCB và đoán khi nào khối ngoại sẽ dừng bán. Bảng dưới thống kê số lượng mua bán của khối ngoại trong quý 2/2015 và ước lượng giá mua trung bình. Theo ước tính của người viết, tổng số lượng khớp trong quý 2/2015 của nước ngoài là 11.92 triệu đơn vị cp với giá trung bình là 40,374/cp. Như vậy, nếu giả sử việc bán ra trong quý 3 được thực hiện bới những người mua trong quý 2 thì vùng giá 40.000/cp của VCB sẽ là vùng cân bằng của khối ngoại.
upload_2015-8-14_23-51-33.png
Vùng 40 của VCB:
upload_2015-8-14_23-55-55.png

Dài hạn hơn, 64x vẫn là một thử thách phải lâu nữa mới phá được. Nới room có lẽ sẽ là câu chuyện ăn khách nhất trong 1-2 tháng tới của thị trường. Dưới đây là thống kê những mã mua ròng lớn trong quý 2 và vẫn có 3 tuần liên tiếp gần đây khối ngoại tiếp tục mua ròng. SSI vẫn là tâm điểm cùng với BID và CTG. Do VCB đang bị bán nên cần chú ý động thái của nước ngoài tại 2 mã bank còn lại.
upload_2015-8-14_23-59-52.png

Những mã khối ngoại mua ròng mạnh trong tuần này (10/8-14/8). Bên cạnh SSI, NT2, DPM và DXG là ba cái tên nổi bật
upload_2015-8-15_0-2-37.png

III/ Lời kết
- Xu thế điều chỉnh là tất yếu, có hồi chỉ là pullback. Cơ hội thị trường hồi phục trong 1.5-2 tuần là khá cao nhưng hãy để thị trường confirm.
- Điểm VCB cầm máu (~40.000/cp) nhiều khả năng cũng là điểm VNindex tạo sóng hồi (~575)
- Quan sát và lên danh sách các mã mạnh hơn thị trường trong 2 phiên tới để thực hiện giải ngân đánh sóng hồi (nếu có).
 
Last edited:
Ngày 17/8:
VNIndex giảm 15,88 pts. Volume hai sàn tăng 17.24%. Khối ngoại bán ròng 25 tỷ đồng
Top 20 mua ròng
upload_2015-8-17_20-36-40.png
Top 20 bán ròng
upload_2015-8-17_20-36-59.png

Thị trường khởi đầu tuần mới với cú tụt áp mạnh. Kì vọng nến tuần này đã đạt được mục tiêu open và low. Chân đã đủ dài. Giờ chờ đợi high và close tuần này. Vị thế trading đã vào tiếp hôm nay. Hoặc là cuối tuần nở hoa hoặc là cuối tuần cutloss :).

Thị trường hôm nay đánh dấu chỉ số buypower tạo một low mới trong gần 80 phiên giao dịch vừa qua, tại mức 0.35 (trước đấy, điểm thấp nhất là 0.39), chứng tỏ hoạt động bắt đáy còn diễn ra rất yếu ớt. Không ngạc nhiên nếu mai buypower và top 20 đều bật lại nhưng quan trọng là volume. Volume cần tăng theo chiều đi lên của buypower và top 20.
upload_2015-8-17_20-45-7.png

Đồ thị phân bổ khối lượng mua/bán ròng của khối ngoại trên tổng khớp trong phiên hôm nay
upload_2015-8-17_21-1-49.png
 
Last edited:
hehee, bác soi từ ngày 7/7 thì phải, mà sao ko nhìn thấy phân phối nhỉ ? mấy ngày sau vẫn phân phối? Nên chăng thiết lập chỉ số theo dòng + vol ko bác ?
 
NPT said:
hehee, bác soi từ ngày 7/7 thì phải, mà sao ko nhìn thấy phân phối nhỉ ? mấy ngày sau vẫn phân phối? Nên chăng thiết lập chỉ số theo dòng + vol ko bác ?
Click to expand...
Cảm ơn bác đã góp ý :)

BA không nhìn thấy phân phối chắc là do....em chưa dạy nó cách phân biệt :D. Em đang có ý tưởng xây dựng thêm sức mạnh của gấu "sellpower" để cho chạy thi với sức khỏe của bò "buypower". Nhưng đang hơi lười update lại data cho 80 ngày :2cool_sexy_girl:

Ngoài ra, một phần cũng vì không muốn trở nên quá lệ thuộc vào hệ thống, làm mất đi cảm nhận về thị trường của bản thân nên em cũng tránh tự động hóa quá nhiều cách chơi của mình :).

Anw, BA vẫn cần phải cải tiến thêm nhiều và rất cần những lời góp ý như của bác :1:. Tks again!
 
Ngày 19/8:
VNindex giảm 2.4 điểm. Volume hai sàn tăng 10%. Nước ngoài bán ròng mạnh 144 tỷ đồng
Top 20 mua ròng:
upload_2015-8-19_18-47-14.png
Top 20 bán ròng
upload_2015-8-19_18-47-29.png

Đồ thị buypower và top 20:
upload_2015-8-19_18-53-1.png

Thị trường hồi phục cuối phiên sau khi đã có lúc giảm hơn 10 điểm trong phiên. Cần chú ý đến hành động khối ngoại hôm nay. Khối lượng bán ra và khối lượng mua vào của khối ngoại hôm nay chênh lệch rất lớn. Nhìn chung thị trường không có nhiều thứ để bình luận vì những dấu hiệu tích cực trong ngắn hạn không đủ để che đi 3 tuần điều chỉnh vừa qua. Postion tiền/cổ đã đạt target đánh pullback, sẵn sàng hành động nếu plan hỏng.

Trong lúc thị trường đang vào khúc giao thời, chuyển sang luyện công phu lật ô chữ, tìm câu chuyện market kể qua thông kê vola :1:. Bảng dưới là thống kê 20 mã có volatility cao nhất trong phiên hôm nay.
upload_2015-8-19_18-56-39.png
Chú thích:
- Cột màu xanh là vola của các mã, đo lường từ điểm cao nhất và thấp nhất đến điểm khớp trung bình cả phiên
- Đường thẳng màu đỏ kẻ ngang là trung bình volatility của thị trường ngày hôm nay
- Đường thẳng màu xanh là thay đổi giá của các mã ck tương ứng
 
Last edited:
Một viên gạch, vừa là chờ đợi, vừa là lời nhắc :))
Mong anh tiếp tục chia sẻ :D
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top