newMos
Well-Known Member
VSC đc ko :))))
Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.
- Thread starter chim_non
- Start date
Sutj
Well-Known Member
cái này a hỏi anh Chim anh Cá hay hơn rồi
Chán
Well-Known Member
Ichimoku Trading System, Góc nhìn học thuật:
Với giả định: Trading thuần túy như 1 con robot; mỗi khi tín hiệu báo là vào/ra ko cãi nhau với máy; mỗi trade ta oánh 25% Current Equity. Kết quả chưa modify theo khuyến nghị của AI, trong giai đoạn 5/2014 đến 5/2024 như sau...
1. Test 20 mã Vốn Hóa to nhất hiện tại:
Lãi mỗi năm: 13.08%
Max DD: -21.26%
2. Test 20 mã Thanh Khoản to nhất hiện tại:
Lãi mỗi năm: 11.11%
Max DD: -47.20%
=> Chọn danh mục ưu tiên Vốn Hóa, ko ưu tiên Thanh Khoản.
=> Dẫu Winners thấp tẹt (Gồng Lãi), Losers lại cao (Ko Gồng Lỗ), nhưng nhìn chung: Ichimoku nó cũng có Value nào đó, với những thứ đã trôi qua. Tương lai thế nào, làm sao biết được nhỉ? @newMos 6 múi ơi?
Với giả định: Trading thuần túy như 1 con robot; mỗi khi tín hiệu báo là vào/ra ko cãi nhau với máy; mỗi trade ta oánh 25% Current Equity. Kết quả chưa modify theo khuyến nghị của AI, trong giai đoạn 5/2014 đến 5/2024 như sau...
1. Test 20 mã Vốn Hóa to nhất hiện tại:
Lãi mỗi năm: 13.08%
Max DD: -21.26%
2. Test 20 mã Thanh Khoản to nhất hiện tại:
Lãi mỗi năm: 11.11%
Max DD: -47.20%
=> Chọn danh mục ưu tiên Vốn Hóa, ko ưu tiên Thanh Khoản.
=> Dẫu Winners thấp tẹt (Gồng Lãi), Losers lại cao (Ko Gồng Lỗ), nhưng nhìn chung: Ichimoku nó cũng có Value nào đó, với những thứ đã trôi qua. Tương lai thế nào, làm sao biết được nhỉ? @newMos 6 múi ơi?
chim_non
Moderator
Chốt tuần chốt tháng y như gia cát dựNở đẫm máo mà DM xanh thì cũng được
Nice weekend cả nhà
bigsan
Well-Known Member
Học thuật như này dễ hiểu hơn khi nói về các thứ Tào gì đó. Nhưng sao mỗi trade Chán lại chọn 25%
Chán
Well-Known Member
Dạ Chị,
99% thời gian lên Social là em tấu hài theo trend, 1% còn lại là làm nhà khoa học mỗi khi có cảm hứng.
25% là mức maximum cho 1 cổ phiếu, tại 1 thời điểm, đa dạng hoá DM như bọn Funds nó hay dạy.
=> Em note lên cơ bản những cái em có thể tự mò, để xem các Thầy góp ý, và modify xem hiệu quả đến đâu ạ?
TTN
Well-Known Member
Thử trading trên hàng dài hạn xem kết quả thế nào em.
Ví dụ chị view lại trading VHM trong 1 năm, từ ngày 1/6/2023 lúc VHM 53k đến giờ VHM 38,8k thì kết quả như sau
Attachments
TTN
Well-Known Member
Mỗi mã cp có một thói quen giao dịch khác nhau. Nên đừng áo dụng 1 thuật toán cho tất cả.
Chọn ra vài mã đáp ứng đk FA và thanh khoản rồi nghiên cứu thói quen giao dịch qua dao động giá và kiếm tiền với nó cũng hay lắm em.
Chán
Well-Known Member
Danh Mục 26 cổ của VinaCap: FPT,MBB,PTB,MWG,PVS,PNJ,QNS,FMC,STB,DPR,SZC,PVT,SSI,NTC,KDH,HAH,VDS,PC1,ILB,VLB,PLC,SCS,DHC,TCI,KBC,NLG.
Perfomance:
***
1. Dùng Ichimoku đấu võ full 26 cổ, rõ thua xa:
2. Dùng Ichimoku đấu võ Top 10 vốn hóa của Vina, vẫn cứ thua. Tuy nhiên nếu so Performance, thì rõ ràng cứ Ưu Tiên Vốn Hóa, sẽ mang lại quả ngọt hơn:
Perfomance:
Ytd: 15.58% | 1 Year: 34.98% | 3 Years: 45.60% |
1. Dùng Ichimoku đấu võ full 26 cổ, rõ thua xa:
2. Dùng Ichimoku đấu võ Top 10 vốn hóa của Vina, vẫn cứ thua. Tuy nhiên nếu so Performance, thì rõ ràng cứ Ưu Tiên Vốn Hóa, sẽ mang lại quả ngọt hơn:
yanshaozhu
New Member
Cái rổ cổ phiếu của thầy dùng backtest bị 1 cái là survivalship bias. Nếu backtest có bao gồm review định kì rổ cp tại thời điểm trade thì ok, còn nếu chỉ chọn 20 mã to nhất tại thời điểm hiện tại mà dùng backtest quá khứ cho các strategy long only thì mặc nhiên đã filter hết các mã ngày xưa vốn hóa to nhưng yếu kém nên thui chột dần. Nếu go live thì kết quả sẽ khác.
Chán
Well-Known Member
Ko test rổ, thì test ETF, test Phái Sinh. Điều này sẽ loại cái Error Thầy nói ko nhỉ?
Thks Thầy chỉ điểm, sẽ modify nhiều thứ, sau khi gom góp lại ý kiến.
Note: Mấy món này dùng cho học thuật, ko phải go live, đẫm mồ hôi chứ ko Đẫm Máu.
Chán
Well-Known Member
Mean Reversion Trading System. Vẫn giả định như trên:
1. Test 20 mã Vốn Hóa to nhất hiện tại:
Lãi mỗi năm: 5.12%
Max DD: -23.75%
2. Test 20 mã Thanh Khoản to nhất hiện tại:
Lãi mỗi năm: -0.3%
Max DD: -35%
=> Vẫn chọn danh mục ưu tiên Vốn Hóa, ko ưu tiên Thanh Khoản.
Last edited:
Chán
Well-Known Member
1. Dùng Mean Reversion đấu võ full 26 cổ, thua ít, drawdown thấp tẹt, không quá -7%:
1. Dùng Mean Reversion đấu võ Top 10 vốn hóa, quá ít giao dịch xảy ra:
=> Nếu chọn được Danh Mục có FA tốt, rõ ràng Chiến Lược Mean Reversion tỏ ra hiệu quả hơn Trend Following. Tuy nhiên, Danh Mục cần có nhiều cổ phiếu. Nếu DM quá ít cổ phiếu, hiệu quả cũng ko cao, vì hạn chế giao dịch được thực hiện.
Note: Dành cho học thuật, ko Go Live.
yanshaozhu
New Member
Thường thì khi xây dựng strategy cho stock thì test basket của em sẽ là toàn bộ cp trên thị trường. Vì nếu giới hạn hay lựa chọn cổ phiếu trong rổ thì đồng nghĩa là model có thêm 1 parameter nữa. Ví dụ như hiện tại thầy chọn top 20 cp, nhưng nếu chọn 19 cp hay 21 cp thì strategy thay đổi như thế nào? Bao nhiêu cp thì mới là tối ưu nhất? Model càng nhiều tham số thì càng dễ bị overfitting, mà nhất là với cái base indicator của thầy là ichimoku bản thân nó đã có tận 4 tham số rồi. Nếu tính thêm cả parameter về số vị thế tối đa, stoploss... thì có quá nhiều tham số để test. Lúc đấy phải kiểm tra thêm là các tham số có độc lập hay correlate với nhau hay ko.
Chán
Well-Known Member
Ok, tại vì mình không nghĩ là con trai mình sẽ Trading/Speculating (real trade) trên nền tảng toàn bộ cổ phiếu, nên không Test toàn bộ như Thầy đề cập.
Ở đây mình chỉ test 1 rổ, có cập nhật định kỳ (mục đích: dạy con trai cách chọn 1 rổ như VNDiamond), để thấy được rằng: Nên ưu tiên tiêu chí Vốn Hóa lên trước, tiêu chí Thanh Khoản xuống sau (cháu chưa hiểu gì về FA, nên tạm cho qua).
Tiếp đó, khi có rổ rồi, nên ưu tiên chiến thuật Mean Reversion hơn là Trend Following (dẫu trải nghiệm Mean Reversion nó khá khó khăn so với Trend Following). Hơn nữa, thực tế cho mình thấy: các Tỉ Phú $ thì đa phần áp dụng Chiến Thuật đi ngược đám đông, còn các Triệu Phú $ đa phần áp dụng Chiến Thuật đi theo đám đông,...(Phần quà lớn, ko dành cho số đông).
Thk Thầy đã gới ý, mình sẽ ngâm cứu thêm những điều Thầy chia sẻ nhé!!! G9
Note:
Mình cũng có Turtle Trading System, có cả Relative Strength để dò cổ Leaders. Tuy nhiên, chỗ này lại phức tạp thêm mô hình, hạn chế việc backtest để thấy con số thống kê.
Ngoài ra, Turtle lại nhấn mạnh về việc Gia Tăng Position khi đúng,... (chỗ này code mình chưa có, nhưng nghĩ ko cần, bởi lẽ: Nếu gia tăng Position thì System nào cũng gia tăng được, ko khác nhau là mấy).
Điểm mạnh của Turtle là Trade rổ Top 100 cổ phiếu thanh khoản. Hiệu quả cao nhất, nếu so với 2 System trên kia.
Last edited:
Sutj
Well-Known Member
A muốn chọn 18 mã cho tương lai hay quá khứ để test. 18 mã mà sử dụng tốc độ tăng giá của quá khứ nó không khách quan nhưng em sẽ list ra 18 mã em theo dõi và trade thử xem nhé:
PVT HAH ACV PTB FRT MWG VTP DCM FPT FOX CMG VGI DGC DRC SCS HPG BSI DGW